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Mostrando 1 - 20 Resultados de 25 Para buscar 'stochastic process;', tiempo de consulta: 0.07s Limitar resultados
  • 1
    The impact of Kiyoshi Itô´s stochastic calculus of financial economics
    Autores Ruge-Leiva, Diego Iván
    Publicado 2016-10-06
    Palabra clave: “...Stochastic Dynamic Equations...”
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  • 2
    Modelo estocástico para el precio de activos en alta frecuencia basado en procesos de ramificación aleatoriamente indexados
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2018-11-07
    Palabra clave: “...Stochastic models;...”
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  • 3
    Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
    Autores Granger Castaño, Clark
    Publicado 2017-11-09
    Palabra clave: “...stochastic processes...”
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  • 4
    Propuesta metodológica para la valoración de opciones sobre tasa de cambio USD-COP
    Autores Castañeda Acosta, Carlos
    Publicado 2017-11-09
    Palabra clave: “...stochastic processes...”
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  • 5
    Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
    Palabra clave: “...Stochastic processes...”
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  • 6
    El proceso CIR en el mundo del modelaje en commodities: el modelo de forma reducida y de no arbitraje de dos factores de Ribeiro y Hodges (2004)
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...stochastic differential equations....”
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  • 7
    Dinámica de precios y valoración de activos contingentes en mercados con riesgo de liquidez
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2021-06-08
    Palabra clave: “...stochastic liquidity;...”
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  • 8
    Modelo estocástico para el precio de activos riesgosos utilizando procesos Hawkes
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2019-05-13
    Palabra clave: “...Hawkes processes;...”
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  • 9
    El proceso estocástico de Feller y el modelo Cox-Ingersoll-Ross: modelación de tasas de interés y valoración de bonos
    Autores León Nieto, Diego Ismael
    Publicado 2018-05-09
    Palabra clave: “...Feller process...”
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  • 10
    Un modelo de creación de mercado con trading de alta frecuencia
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  • 11
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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  • 12
    Integral de Itô y fórmula de Itô. Modelos en finanzas y algunas extensiones
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2016-10-06
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  • 13
    Ausencia de arbitraje, medidas equivalentes y teorema fundamental de valoración
    Autores Zapata Quimbayo, Carlos Andrés
    Publicado 2018-05-09
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  • 14
    From the problem of the points to value an option, then no one knows: a Journey whitout ending
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2016-10-06
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  • 15
    Valoración de opciones reales con múltiples incertidumbres mediante modelos k dimensionales
    Autores Zapata, Carlos
    Publicado 2019-10-18
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  • 16
    Valoración de derivados bajo un modelo de difusión con saltos del subyacente en mercados con liquidez estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2022-06-07
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  • 17
    Valoración de opciones financieras call en contexto de no normalidad, bajo la aproximación de Edgeworth
    Autores Acosta-Rueda, Katty Johanna
    Publicado 2021-06-08
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  • 18
    El criterio de Kelly frente al modelo Markowitz: optimización de portafolio bajo una función no lineal desacoplada de riesgo y rentabilidad. Aplicación al caso colombiano
    Autores Sanabria-López, Mauricio Enrique
    Publicado 2020-11-04
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  • 19
    Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
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  • 20
    Scale-free tails in colombian financial indexes: a primer
    Autores León, Carlos
    Publicado 2015-07-01
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