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  • 81
    Análisis al futuro de las arquitecturas de internet
    Autores Latifis, Shpetimi
    Publicado 2011-06-30
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  • 82
    Análisis al futuro de las arquitecturas de internet
    Autores Latifis, Shpetimi
    Publicado 2011-06-30
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  • 83
    Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2014-12-20
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  • 84
    El supuesto de normalidad estacionaria y los Black Swans en finanzas
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  • 85
    Carbon Tax: Moving Towards a Net-Zero Emissions Future
    Autores Dr. Vivek Nemane, Ajmera , Tanushree
    Publicado 2023-02-01
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  • 86
    Técnicas estadísticas y computacionales para extraer factores de riesgo sistemático subyacentes: un estudio comparativo en la Bolsa Mexicana de Valores
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  • 87
    La evolución de los textos de pregrado de finanzas corporativas
    Autores Avellaneda Hortúa, Mauricio
    Publicado 2018-05-09
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  • 88
    Valoración de opciones climáticas: una aplicación para el sector arrocero de Yopal
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  • 89
    Demanda de agua en hogares urbanos y cambios tarifarios en Bogotá.
    Autores Gil Mateus, Edwin Oswaldo
    Publicado 2010-01-01
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  • 90
    Administración del riesgo temporal de liquidez, asociado a los llamados al margen, dentro del negocio de comercialización del café verde en Colombia
    Autores Mejía Vega, Carlos Armando
    Publicado 2015-07-01
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  • 91
    Comparación entre el CAPM y el análisis de componentes principales Sparse como herramientas para la indexación
    Autores Aldana-Martínez, Nelson
    Publicado 2022-12-14
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  • 92
    Variación de la tasa de cambio como un proceso estocástico y su efecto sobre el déficit fiscal colombiano
    Autores Granger Castaño, Clark
    Publicado 2017-11-09
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  • 93
    La conversión del soft law de la OCDE en hard law en Colombia, especial referencia a los Convenios para Evitar la Doble Imposición suscritos por Colombia con Francia y Reino Unido
    Autores Girón Uribe, Paula Andrea
    Publicado 2018-06-07
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  • 94
    Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
    Autores Moreno T., John F.
    Publicado 2020-05-29
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  • 95
    Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
    Autores Rojas-Silva, Kimberly
    Publicado 2019-05-13
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  • 96
    Prima de riesgo país: el caso de Chile
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  • 97
    Propuesta para la optimización de portafolios de los fondos de pensiones
    Autores Bernal Sandoval, Eliana Paola
    Publicado 2022-06-07
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  • 98
    Empirical evidence of jump behavior in the Colombian bond market
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  • 99
    Las primas de riesgo de renta variable ex post y los ciclos económicos en Colombia : una investigación empírica utilizando los filtros de Kalman y Hodrick-Prescott.
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  • 100
    Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
    Autores Moreno Trujillo, John Freddy
    Publicado 2024-03-21
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