Modelo multifactorial Heath-Jarrow-Morton: una aplicación práctica bajo la estructura de componentes principales
Los escenarios globales y altamente dinámicos en los cuales se desarrolla el mundo de las finanzas se caracterizan actualmente por presentar una volatilidad creciente de las tasas de interés. Debido a esto, se hace necesario establecer metodologías y modelos que permitan entender dichas fluctuaciones de las tasas de interés, con la finalidad de que las empresas adopten posiciones privilegiadas frente a la competencia. El artículo realiza una aproximación conceptual y práctica al modelo de tasas de interés de Heath-Jarrow-Morton, para ello, el análisis integrará el enfoque de componentes principales con la finalidad de determinar los factores que ayudan a explicar en mayor medida la dinámica de las tasas de interés. A su vez, se brindará u... Ver más
1794-1113
2346-2140
2023-07-04
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Robinson Alexander García Gaona - 2023
